{"id":1514,"date":"2013-02-12T21:34:01","date_gmt":"2013-02-12T21:34:01","guid":{"rendered":"http:\/\/paslongtemps.net\/blog\/2013\/02\/12\/hft\/"},"modified":"2013-02-12T21:34:01","modified_gmt":"2013-02-12T21:34:01","slug":"hft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/paslongtemps.net\/blog\/2013\/02\/12\/hft\/","title":{"rendered":"HFT"},"content":{"rendered":"

Je r\u00e9v\u00e8le mes sources :<\/p>\n

Le dernier blog<\/a>\u00a0toujours passionnant, dont la chronique du livre “6”<\/a>, \u00e9crit \u00e0 la premi\u00e8re personne par un algorithme de high-frequency trading, m’a intrigu\u00e9. (Le livre “6” sort le 14 f\u00e9vrier<\/a>, son texte original<\/a> est d\u00e9j\u00e0 dispo, pour ceux qui lisent le binaire)<\/p>\n

Le blog Sniper in Mahwah<\/a>\u00a0(Auto-d\u00e9fini comme le blog d’un algorithme travaillant pour Cr\u00e9dit Suisse au New York Stock Exchange), compagnon du sus-cit\u00e9 livre “6” m’a all\u00e9ch\u00e9 avec quelques visualisations sympathiques, et m’a retourn\u00e9 le cerveau avec ce lien vers les recherches de la soci\u00e9t\u00e9 Nanex<\/a>, sp\u00e9cialiste en gestion et fourniture de flux de data financi\u00e8re, extraite des march\u00e9s mondiaux. Tout ceci est expliqu\u00e9, \u00e0 l’occasion d’une expo, dans le post it’s not art, it’s high frequency trading.<\/a><\/p>\n

Les nombreux graphes pr\u00e9sent\u00e9s sur la page du lab Nanex, documentent des transactions pour le moins \u00e9tonnantes, se d\u00e9roulant sur quelques millisecondes pour certaines, ayant des impacts incroyables sur les prix d’une action. Tout cela gr\u00e2ce \u00e0, ou bien \u00e0 cause des algorithmes de high-frequency trading, en comp\u00e9tition permanente sur les march\u00e9s financiers, pour des transactions rapportant quelques cents chacunes, qui parfois s’emballent et se trompent, et \u00e9vaporent des montants inimaginables en moins d’une seconde.<\/p>\n

Fascinant, effrayant, hallucinant. Quel rapport entre les microsecondes des algorithmes, et le rythme de la vie des gens ?<\/p>\n

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