Je révèle mes sources :

Le dernier blog toujours passionnant, dont la chronique du livre “6”, écrit à la première personne par un algorithme de high-frequency trading, m’a intrigué. (Le livre “6” sort le 14 février, son texte original est déjà dispo, pour ceux qui lisent le binaire)

Le blog Sniper in Mahwah (Auto-défini comme le blog d’un algorithme travaillant pour Crédit Suisse au New York Stock Exchange), compagnon du sus-cité livre “6” m’a alléché avec quelques visualisations sympathiques, et m’a retourné le cerveau avec ce lien vers les recherches de la société Nanex, spécialiste en gestion et fourniture de flux de data financière, extraite des marchés mondiaux. Tout ceci est expliqué, à l’occasion d’une expo, dans le post it’s not art, it’s high frequency trading.

Les nombreux graphes présentés sur la page du lab Nanex, documentent des transactions pour le moins étonnantes, se déroulant sur quelques millisecondes pour certaines, ayant des impacts incroyables sur les prix d’une action. Tout cela grâce à, ou bien à cause des algorithmes de high-frequency trading, en compétition permanente sur les marchés financiers, pour des transactions rapportant quelques cents chacunes, qui parfois s’emballent et se trompent, et évaporent des montants inimaginables en moins d’une seconde.

Fascinant, effrayant, hallucinant. Quel rapport entre les microsecondes des algorithmes, et le rythme de la vie des gens ?